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| L'Agenda Maths-fi. | |||||
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La sophistication croissante des produits financiers impose aux professionnels de maîtriser certaines techniques modernes des mathématiques appliquées. Parmi ces techniques, les équations aux dérivées partielles (EDP) permettent de modéliser des produits dérivés, de calculer leur prix et leur sensibilité aux variations de certains paramètres, et de calibrer les modèles associés. Ce séminaire intègre les derniers apports des EDP en finance de marché, et illustre également l’apport des techniques d’équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR, ou équations backward). |
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Prochaine session : Novembre 2007. Enregistrer votre pré-inscription Demander le programme détaillé |
Infos Pratiques Durée : 2 jours Tarif : 1590 € HT Lieu : Paris Conditions générales de ventes |
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Objectifs Le but de cette formation est de présenter un état de l’art sur les méthodes d’équations aux dérivées partielles (EDP) en finance, et l’apport des méthodes d’équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR). L’accent sera mis sur les méthodes numériques (méthodes de calibration de modèles en particulier). |
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Vous êtes concerné : Ingénieur financier, Ingénieur Risques Trading, Contrôleur Risques de Marchés, Trader, Analyste Quantitative, Gérant, Consultant, … |
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Programme Méthodes d’EDP en Finance Introduction aux EDSR Méthodes par transformée de Fourier pour les EDP de la finance Méthodes d’EDP en Finance : Approches par différences finies Méthodes numériques par EDP : Problèmes et enjeux actuels dans les salles de marché EDSR : Applications financières et méthodes numériques Méthodes numériques pour les équations intégro-différentielles en finance EDP et EDSR : Illustration sur le problème des obligations convertibles |
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Intervenants Stephane CREPEY : Maître de conférences au sein de l’équipe Finance du Département de Mathématiques de l’Université d’Evry, où il a notamment la charge du Master Pro « Ingénierie Financière ». Ses recherches actuelles portent sur les équations backward et leurs applications à la modélisation des obligations convertibles, ainsi que sur les méthodes numériques par équations aux dérivées partielles et la calibration des modèles financiers. Peter TANKOV : Maître de conférences à l’Université Paris VII, ses thèmes de recherche sont les processus de Lévy et leurs applications en finance, la calibration des modèles d’évaluation et de couverture d’options. Il est co-auteur avec Rama Cont du livre « Financial Modelling with Jump Processes » en 2003. Anis MATOUSSI : Maître de conférences au sein de l’équipe Statistiques et processus du Département Mathématiques de l’université du Maine. Il est spécialiste des EDSR. Alexandre DAVROUX : Analyste quantitatif au sein du Département Equities and Derivatives Quantitative Research & Development Corporate & Investment Banking de BNP PARIBAS. Il est spécialiste de méthodes numériques par équations aux dérivées partielles en finance. Ekaterina VOLTCHKOVA : Chercheur à l’ETH de Zürich. Elle a rédigé sa thèse sur le thème suivant : «Equations intégro-différentielles d’évolution : Méthodes numériques et applications en Finance». Nizar TOUZI : Membre du CREST et professeur à Imperial College (Londres). Ses travaux de recherche portent sur les équations backward, l’application du contrôle optimal déterministe et stochastique à la solution de problèmes en finance et en assurance, les méthodes Monte-Carlo en finance et la statistique de processus en temps continu. | ||